L'IMPORTANZA DELLA DEVIAZIONE STANDARD NEL FOREX

La deviazione standard è un concetto che tutti i traders Forex dovrebbero conoscere come parte della loro educazione al trading. Infatti se non lo conosci e non sai come impatta sulla tua strategia di trading è difficile che tu possa mettere in atto una strategia vincente sul lungo termine.


La Deviazione Standard è un concetto logicamente facile da capire e che ti aiuterà a definire megli i momenti di ingresso e gli obiettivi delle proprie operazioni oltre a capire quali siano le più importanti inversioni di trend.
In pratica è un concetto semplice e potente del quale ci si può avvantaggiare se si conosce approfonditamente il funzionamento.

Il vero problema che i traders hanno è quello di superare i movimenti volatili di mercato che possono fermare la loro operazione troppo presto oppure in perdita. Se capirai come sfruttare la deviazione standard riuscirai ad entrare nel mercato con una migliore capacità di compensare il rischio e vedrai raggiungere meno spesso lo stop alle tue operazioni.

Che cosa è la deviazione standard

La deviazione standard è un termine statistico che si riferisce alla volatilità di un prezzo di una determinata valuta. In pratica la deviazione standard misura quanto largamente si disperdono i valori di un certo prezzo rispetto alla propria media.
La dispersione è la differenza dal prezzo reale di chiusura ed il valore medio. Più larga è la differenza dei prezzi di chiusura dalla media e più grande risulterà la deviazione standard e, di conseguenza, la volatilità di una valuta. Al contrario, più vicini sono i prezzi di chiusura rispetto al prezzo medio e minore sarà la deviazione standard ovvero la volatilità.

Un'alta deviazione standard è presente quando il prezzo di una valuta in esame cambia in modo molto volatile ed ha un range giornaliero molto ampio. D'altra parte una bassa deviazione standard si ha quando le valute sono in fase di range trading o in consolidazione, ovvero quando i prezzi sono più stabili e meno volatili.

Trovare trend contrari

I maggiori picchi positivi e negativi sono importanti cambiamenti di trend che vengono solitamente accompagnati da una grande volatilità dal momento che i prezzi riflettono la psicologia dei partecipanti al mercato e la paura. L'aggressività e la paura di questi giocano un ruolo fondamentale in questi momenti, spingendo il prezzo lontano dai valori che normalmente si avrebbero seguendo l'analisi fondamentale.

Dando uno sguardo ai grafici vedrai dei picchi di prezzo causati da fattori emotivi che non sono sostenibili e che tendono a ritornare su livelli più realistici dopo periodi di alta volatilità. Spesso queste ondate formano dei falsi massimi o minimi, seguiti poi da un'inversione.

Ci sono quindi 3 modi per utilizzare la deviazione standard a nostro vantaggio

1. Scegliere dei massimi e minimi di mercato importanti, ovvero cercare dei valori di prezzo altamente volatili che hanno deviato troppo dalla media.
2. Scegliere dei punti di entrata nei trend: ovvero capire se attualmente ci sono dei prezzi che hanno deviato dalla media finora e che potrebbero ritornare sulla media. Se il trend è forte potresti avere come punto di entrata il prezzo medio.
3. Se il prezzi invece sono indice di un trading range ristretto e improvvisamente una forte deviazione standard spinge i prezzi fuori dalla media si può sfruttare il prezzo che ha violato il range come ingresso.


Uno strumento molto semplice da utilizzare per capire ed anche utilizzare il concetto di deviazione standard nelle tue operazioni sono le Bande di Bollinger. Quasi tutti i più importanti software di trading forniscono questo strumento.

Per concludere questo strumento non vi aiuterà a scegliere la giusta direzione di prezzo da seguire ma invece vi permetterò di operare con una migliore compensazione possibile del rischio sul lungo termine, controllando la volatilità e volgendola a proprio favore per migliorare la propria probabilità di successo nel trading.

da forexguida.com

BANDE DI BOLLINGER : LE 15 REGOLE FONDAMENTALI

Sebbene esistano tantissime modalità operative basate sulle Bande di Bollinger, il riferimento ad alcune precise regole costituisce un'indispensabile guida al loro corretto utilizzo.

1 - Le Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di massimi e minimi.

2 - Grazie a tale definizione relativa, è possibile mettere in relazione l'azione dei prezzi con quella degli indicatori per arrivare a ottenere precisi segnali di acquisto e vendita.

3 - Gli indicatori più adatti a svolgere tale compito sono derivati dal momentum, dai volumi, dal sentiment, dall'open interest e da altri dati di tipo intermarket.

4 - Poiché la volatilità e il trend sono parte integrante delle Bande di Bollinger e pertanto la loro analisi per la conferma dell'azione dei prezzi non è necessaria.

5 - Gli indicatori utilizzati in congiunzione con le Bande di Bollinger non dovrebbero essere basati sulle medesime regole costruttive. Ad esempio, mentre è lecito utilizzare un indicatore di momentum in congiunzione con un indicatore di volume, non è affatto detto che l'utilizzo simultaneo di due differenti indicatori di momentum produca risultati migliori.

6 - Le Bande di Bollinger possono essere utilizzate anche per identificare con grande precisione specifiche formazioni grafiche come i minimi a "W" e i massimi a "M".

7 - I prezzi possono letteralmente "camminare sulle bande", sia su quella superiore che su quella inferiore.

8 - Il fatto che si manifesti una chiusura al di fuori delle bande costituisce un segnale di continuazione e non di inversione, come numerosi sistemi di breakout di successo testimoniano.

9 - I parametri convenzionali di 20 periodi per la media mobile e di due deviazioni standard per il calcolo dell'ampiezza delle bande sono effettivamente "convenzionali". I parametri effettivi per un determinato mercato o per un determinato time frame possono essere differenti.

10 - La media utilizzata potrebbe non essere quella migliore per l'identificazione degli incroci prezzi-media. Si ritiene piuttosto che il suo migliore impiego sia costituito dalla descrizione del trend di medio termine.

11 - Se il numero di periodi della media mobile viene aumentato, si dovrebbe fare altrettanto con il numero di deviazioni standard, mantenendo la seguente proporzione: 2 deviazioni standard per la media a 20 periodi; 2,5 per la media a 50 periodi e così via. Analogamente, se la media viene accorciata, si utilizzeranno ad esempio 1,5 deviazioni standard per una media a 10 periodi.

12 - Le Bande di Bollinger sono basate su una media mobile semplice poiché il medesimo tipo di media è utilizzato nel calcolo della deviazione standard. Tale scelta si fonda sul desiderio di mantenere coerenza tra i vari strumenti utilizzati per la costruzione delle Bande.

13 - Siate cauti nell'esprimere ipotesi di tipo statistico basate sull'utilizzo della deviazione standard per la costruzione delle Bande. Nella maggior parte dei casi il campione utilizzato per la costruzione delle Bande stesse potrebbe risultare statisticamente poco significativo.

14 - Gli indicatori possono essere normalizzati tramite il %b, in modo da eliminare valori limite prefissati.

15 - Infine, i contatti tra i prezzi e le bande vanno considerati per ciò che effettivamente sono: "semplici contatti" e non segnali. Un contatto dei prezzi con la banda superiore NON implica necessariamente un segnale di vendita, così come un contatto dei prezzi con la banda inferiore NON deve essere considerato come segnale d'acquisto in sé.

Articolo tratto da "Trading Professionale"

L'AVERAGE TRUE RANGE ( ATR )

L’Average True Range, noto anche come ATR in breve, è un indicatore molto utile perché racconta istantaneamente come sta andando la volatilità dei mercati. Una ATR basso indica che il mercato è relativamente piatto con delle gamme di trading stretto: è quello che accade all’ATR Forex quando le sedute di borsa di una data valuta sono chiuse. Al contrario, un valore elevato di questo indicatore ci indica un mercato molto volatile.

Questo potrebbe non sembrare un indicatore molto utile, ma l’Average True Range può essere prezioso soprattutto se sei un commerciante veloce. L’ATR è infatti un segnale forte che la moneta si muove molto o poco. Di conseguenza, si può mettere in pratica una strategia di trading piuttosto che un’altra.

L’indicatore ATR non ti dice la direzione del movimento ma solo la volatilità, così una volta che si vede una forte crescita si dovrebbe dare uno sguardo anche ad altri indicatori tecnici per vedere se è una posizione di trading in cui vale la pena entrare. Le migliori posizioni sono quelle che corrispondono ad un crossover del MACD e / o ad un crossover dell’EMA, come l’EMA (5) che attraversa l’EMA (20), per esempio.

Per ulteriore conferma si possono anche utilizzare le bande di Bollinger, che forniscono un’altra misura della volatilità. Un breakout da fasce di Bollinger strette, in combinazione con un forte aumento dell’ATR da una base già bassa, è un ottimo segnale che una valuta sta per uscire da una gamma di movimento molto ristretta.

Nel complesso è sicuramente un valore da prendere almeno in consuiderazione. L’Average True Range di tanto in tanto sarà ottimo dato che ci darà immediatamente degli indizi su come i mercati sono volatili e anche se non sono degni di negoziazione. In definitiva, possiamo dire che è un ottimo indicatore da usare affiancato ad altri strumenti di trading più precisi.

SCEGLIERE I LIVELLI DI PROTEZIONE DEL NOSTRO ACCOUNT

Un modo logico per impostare i punti di protezione è fare uno stop a seconda della volatilità del mercato in un dato momento. A tale scopo i commercianti usano le bande di Bollinger come strumento per generare i cosiddetti “corridoi”. Più ampio è il corridoio e maggiore è l’attività sul mercato, e viceversa. Misurare la larghezza del corridoio, in pips, al momento di entrare in una posizione, è una cosa che ogni operatore può impostare facilmente usando degli stop al di fuori del range di oscillazione del mercato, quindi proteggersi dal cosiddetto rumore del mercato.

Quando si apre una nuova posizione è importante anche calcolare in anticipo quanto si è disposti a perdere se la posizione dovesse andare contro di noi. Anche se l’obiettivo di tutti è quello di creare il miglior sistema di operatività, le perdite sono inevitabili, e quindi bisogna essere pronti a dire fino a dove si può sopportare una perdita e tagliare le perdite, cosa importante quanto si inizia qualsiasi negoziazione nel Forex.

Molto importante è anche calcolare i rischi in ogni trade. E’ una regola d’oro nel Forex sapere quali sono i rischi e i benefici di ogni commercio. Un operatore serio entrerà in una posizione solo se i rischi sono almeno due volte inferiori rispetto ai guadagni potenziali. Ad esempio, il rapporto tra rischio e ricompensa richiesto deve essere almeno di 1:2. Alcuni commercianti prenderanno in considerazione solo operazioni con un grado di rischio di 1:3 , ma questa è una cosa soggettiva.

Pertanto, prima di premere il pulsante per aprire una nuova posizione commerciale, il commerciante deve definire il livello in cui si chiuderà la posizione se essa risulta essere perdente. Ancora una volta, alcuni strumenti di negoziazione, come Fibonacci o i Pivot Point, possono dare degli indizi del momento in cui una posizione potrebbe essere sia aperta che chiusa. Avere delle informazioni sulla carta permette di calcolare i rischi e i benefici prima di entrare nel commercio.